Волатильность представляет собой показатель зависимости изменений стоимости акции. Наиболее востребованные акции крупных корпораций, называемые голубыми фишками, имеют меньшую волатильность, в отличие от акций небольших и средних компаний. Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс.

Как использовать индикатор волатильности в трейдинге

Трейдеры могут использовать сразу несколько индикаторов, чтобы отфильтровать пласт данных. График инструментов с сильной волатильностью выглядит как резкие «волны» с крутыми взлетами и падениями. У менее волатильных активов более стабильные графики, рынок движется внутри относительно узкого диапазона. При правильной интерпретации ценовых колебаний трейдер без проблем определит самую подходящую для торгов валюту, а также найдёт точку входа на рынок и выхода из него. 2)      Индикатор «Линии Боллинджера» (Bollinger bands) представляет собой три линии, построенные на вычислении волатильности валютных пар, каждая — по своей формуле. Для их интерпретации следует обратить внимание на расстояние (коридор) между ними.

Важность волатильности для трейдеров

Данный параметр представляет собой диапазон изменений стоимости определенных валют за конкретный промежуток времени. Чтобы рассчитать его, необходимо открытие графика с таймфреймом D1 и произвести оценку расстояния от максимальной и минимальной позиции одной свечки в пунктах. В этом случае свечой считается диапазон с наибольшей и наименьшей стоимостью валютной пары за конкретный промежуток времени (за один биржевой день). Профессионалы дополнительно фокусируются на том, на сколько сильно доходность актива скоррелирована с доходностью других активов в портфеле. Успешные трейдеры не просто реагируют на волатильность — они активно используют ее для принятия торговых решений.

Ошибка выжившего. Почему неправильная оценка рисков ведет к убыткам

ATR стремится вверх — стоп-лосс ставится шире (тем самым снижается риск его исполнения), ATR опускается — снижается и значение стоп-лосса. Такая адаптивность используется многими трейдерами во многих торговых стратегиях. Торговля в периоды высокой волатильности требует особого подхода и повышенной осторожности. Низкая волатильность, напротив, характеризуется меньшими рисками, но и меньшими возможностями для быстрого заработка. В такие периоды трейдеры часто используют стратегии, ориентированные на небольшие, но стабильные прибыли.

Финансовые отчеты компаний, слияния и поглощения, смена руководства — все это может повлиять на волатильность отдельных акций и целых секторов рынка. В 1990 году к этой системе присоединилась Великобритания — теперь она тоже должна была удерживать стоимость своей валюты в четком диапазоне. К 1992 году фунт стерлингов был сильно переоценен по отношению к марке и при этом торговался у нижней границы своего диапазона. На это и обратил внимание Джордж Сорос — глава собственного хедж-фонда Quantum Fund. «Волатильность — это не просто расстояние между минимумами и максимумами цены, а величина отклонения от трендовости актива», — дает определение термина «Открытие Брокер». Лучше отдавать предпочтение ценным бумагам с низкой волатильностью.

Самое главное, уметь проводить грамотный анализ состояния рынка и выбирать подходящий момент для входа в сделку. Подробное изучение всех нюансов и понятий, взаимосвязанных с волатильностью, позволит значительно повысить шанс осуществления успешных сделок. Лишь системный подход к торговле на Forex способствует достижению успеха и стабильности деятельности трейдера. Объяснить простыми словами, что такое волатильность можно на примере изменения курса российского рубля к доллару США за прошедший месяц.

Измерению подлежит расстояние между точками high и low каждой японской свечи. Высокая характеризуется значительными изменениями цены на исторических данных. После болезненного слива в 2014 году я больше никогда не использовал кредитное плечо в отношении больше 1 к 2 и никогда не пытался торговать против рынка. Более того, в приоритете теперь долгосрочные инвестиционные стратегии и лишь изредка — спекуляции.

И что еще более важно, понимание волатильности может помочь вам в принятии решений о том, когда, где и как инвестировать. Нужно понимать, что сейчас уже поезд упущен, и ждать следующего удобного момента для входа в рынок. Наблюдать за взлетами бумаги в последние месяцы — одно удовольствие!

Талеб приводит пример легенды Wall Street, миллиардера Джорджа Сороса, который научился менять свое мнение легко, без тени сомнения. Порой его изменчивость обескураживала подчиненных во время совещаний. Более того, он при случае всегда подчеркивает, что часто ошибается. Это помогло ему выжить в пучине рынка и стать одним из самых богатых людей планеты. Полосы Боллинджера помимо волатильности еще показывают и направление тренда, так что кому-то этот индикатор будет удобнее для использования.

Историческая волатильность дает представление о прошлом поведении актива, в то время как ожидаемая волатильность помогает прогнозировать будущие движения рынка. Историческая волатильность — это мера волатильности, рассчитанная на основе прошлых ценовых данных. Она показывает, насколько сильно цена актива колебалась в прошлом. Высокая волатильность означает, что рынок «нервничает» — цены активно колеблются вверх и вниз. Низкая волатильность, наоборот, говорит о «спокойствии» рынка — цены меняются плавно и предсказуемо. Однако заработать на волатильности довольно сложно, утверждают специалисты, так как это требует учета множества факторов.

Примерно один раз в пять лет следует ожидать, что рынок упадет примерно на 30%, это примерно средний показатель. Таким образом, растущая стоимость этих пут-опционов становится индикатором ожидаемых рыночных падений и, как следствие, волатильности. Сторонние наблюдатели за рынком, вероятно, больше всего знакомы с этим последним методом, который используется индексом волатильности Чикагской биржи опционов, обычно называемым VIX.

Ведь раньше годовая волатильность рубля не превышала 10-20%. После провала пришлось делать выводы, о которых я расскажу чуть позже. Интересно то, что после проявления волатильности цена чаще всего корректируется против основного движения. Average True Range (ATR) — один из самых популярных индикаторов для расчета волатильности и ее всплеска. Однако индивидуальные инвесторы, как правило, измеряют риск как потерю в деньгах по отдельной позиции, уделяя особое внимание изменению цены. Другими словами, риск для них охватывает только риск падения, и он измеряется в сумме денег, а не в процентах.

После периода сильных колебаний на рынке всегда наступает штиль, который обязательно затем сменится периодом высокой волатильности. 3)      CCI (Commodity channel index), или Индекс товарного канала. Индикатор сравнивает текущие цены со среднестатистическими и на их основе показывает области перекупленности и перепроданности. Эти данные подсказывают опытным трейдерам, в какую сторону будет импульс. Проанализировав график, построенный индикатором, можно также определить приблизительное время активации и силу импульса.

Ниже несколько принципов торговли с учетом рыночной волатильности. В русский язык термин «волатильность» пришел из английского языка. Он произошел от слова volatile, что в переводе на русский означает «неустойчивый», «непостоянный». Это общий принцип, который не позволит полностью защититься от рисков.

• VXN — ожидаемая на рынке волатильность NASDAQ на ближайшие 30 дней.
• Волатильность — ключевой аспект финансовых рынков, который играет центральную роль в трейдинге.
• Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд и кажется, что так будет еще долгое время.
• Мы публикуем информацию, которая поможет Вам зарабатывать на рынках.
• Он используется для оценки ожидаемой волатильности индекса S&P 500, включающего показатели 500 крупнейших компаний, торгующихся в США.

Понимание природы волатильности, ее причин и последствий критически важно для успешной торговли на любых рынках. Волатильность влияет на все аспекты торговли — от выбора активов и стратегий до управления рисками и психологической подготовки трейдера. Понимание влияния волатильности на различные аспекты трейдинга критично важно для успешной работы на финансовых рынках. Трейдеры должны постоянно адаптировать свои стратегии к текущему уровню волатильности, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски. В периоды высокой волатильности трейдеры часто уменьшают размер позиций и устанавливают более широкие стоп-лоссы, чтобы защитить свой капитал от резких движений рынка.

Этот параметр обычно считают в процентах за определенный промежуток времени. Главная особенность волатильности – эффект домино, что и позволяет управлять ей искусственно. Внешние – объективные изменения на рынке, политические события, войны, дефицит тех или иных ресурсов. Волатильность рынка – неизбежная и нормальная часть инвестирования, и ее следует ожидать от рынка.